コンテキスト
仕事、子供、そして日常の義務の合間に、1 日に何度も市場をチェックすることは、ほとんどの投資をしている親にとっては現実的ではありません。特に誰も正確な瞬間にポジションを監視していない場合、急激で持続的な下落は数週間で数年分の貯蓄を損なう可能性があります。
Farkas City は、継続的な監視なしで動作するように構築されています。システムは継続的に位置を監視し、持続的な悪化を検出すると、画面を確認することなく自動終了ルールを適用します。
中心機構
Farkas City エンジンは、価格系列、インプライド ボラティリティ、出来高を組み合わせて、ポジションを保持することが合理的でなくなるポイントを商品ごとに計算します。このしきい値は、1 日に 1 回ではなく継続的に再計算されます。
システムは、市場セッション全体を通じて、ポートフォリオ内の各資産の価格、出来高、ボラティリティを処理します。
予測モデルは、現在の動きが持続的な下落に転じる確率を推定します。
保護レベルは最初から固定されているのではなく、現在の状況に基づいて再計算されます。
終了条件が満たされると、注文は手動によるレビューを待たずに直ちに実行されます。
能力
モデルは、短期的に異なる価格シナリオの確率を推定するために、過去のシリーズデータとライブ市場データを使用してトレーニングされています。これらは確実性を約束するものではありませんが、曝露をいつ減らすかを決定するための定量的根拠は約束します。
価格、出来高、ボラティリティの情報は取引日中継続的に更新されます。保護の決定は、前日のデータカットではなく、現在の状況に基づいて行われます。
リスクパラメータが設定されると、システムは毎日の確認を必要とせずに動作します。アラートは、通常の市場変動ではなく、関連するイベントのために予約されています。
私たちの働き方
一般的な体験談の代わりに、データの出所、モデルの検証方法、デフォルトで適用されるリスク制限について説明します。
データソース
価格、出来高、ボラティリティの指標は金融業界の標準的な市場データプロバイダーから提供されており、各商品の取引時間中に更新されます。
検証
モデルの各バージョンは、運用開始前に過去のボラティリティの高い期間に対して評価され、その動作を従来の固定終了ルールと比較します。
リスク管理
各ポートフォリオは、システムをアクティブにする前に設定されたポジションごとの最大損失制限の下で動作します。スマートストップロスは、そのフレームの外側ではなく、そのフレーム内でエグジットポイントを調整します。